相關(guān)風險和模型的破產(chǎn)概率

本文研究了兩險種理賠到達過程相關(guān)的正風險和模型與負風險和模型.利用Lundbefg指數(shù)是相關(guān)因子的單調(diào)遞減函數(shù)的性質(zhì),證明了破產(chǎn)概率是隨著相關(guān)因子的增加而增大的,從而將相應(yīng)的結(jié)果推廣到了兩險種理賠到達過程相關(guān)的風險和模型.

作 者： 王刈禾 劉艷 陳曉坤 WANG Yi-he LIU Yan CHEG Xiao-kun   作者單位： 王刈禾,WANG Yi-he(襄樊學院數(shù)學系,湖北襄樊,441003)

劉艷,LIU Yan(武漢大學數(shù)學與統(tǒng)計學院,湖北武漢,430072)

陳曉坤,CHEG Xiao-kun(華中農(nóng)業(yè)大學理學院,湖北武漢,430070) 

刊 名： 數(shù)學雜志  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF MATHEMATICS  年，卷(期)： 2007 27(6)  分類號： O211.6  關(guān)鍵詞： 相關(guān)因子   風險和過程   Lundberg指數(shù)   破產(chǎn)概率  

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